Jak przeprowadzać testy zyskownych systemów

Zanim zaczniemy pracować na być może nad kolejnym systemem w naszym życiu, musimy głęboko się zastanowić czego my tak naprawdę chcemy. Nie można inwestować w ciemno. Takie podejście do rynku to najkrótsza droga do porażki. Nie po to budujemy system aby później zaliczyć Margin Call. Dlatego też jest to jedna z istotniejszych, a zarazem najtrudniejszych części naszego tradingu. Musimy w nim zawrzeć takie elementy jak geometria rachunku, statystyki czy wszystkie elementy strategii. Ale zanim do tego dojdzie należy przeprowadzić serię testów bez których się niestety nie obejdzie. Nawet jeżeli ktoś już posiada gotową strategię którą kupił, to i tak musi rozebrać ją na części pierwsze ażeby sprawdzić skuteczność każdego z jej elementów. To że Kowalski który gra tą samą strategią co ja i wygrywa, wcale nie znaczy, że ty przestrzegając tych samych zasad też będziesz wygrywał. Tak naprawdę to wcale nie testujemy strategii ale samych siebie. Musimy ocenić statystycznie gdzie leży nasza przewaga. Podczas testów nie tylko budujemy statystyki, ale tak bardzo cenne doświadczenie. Każdy może sobie pykać jak chce, ale jeżeli nie wie w jakim celu to robi, to wszystko czego się wówczas uczy, a uczy się m.in. błędnych nawyków - robi to całkowicie bez sensu.

Testowanie systemów

Aby napisać ten rozdział w sposób poprawny musimy ustalić sobie w jaki sposób będziemy testować nasze systemy. Oczywiście wyjaśnię to tylko w sposób poglądowy, ponieważ istnieje co najmniej kilkanaście metod jak to zrobić i każdy powinien już na własną rękę określić to co mu najbardziej odpowiada. My zwrócimy sobie uwagę tylko na pewne istotne sprawy. A zatem dobrze jest testować każdy element systemu z osobna i tylko na jednej parze walutowej. Dlaczego tak uważam....? Ponieważ już niejednokrotnie spotkałem się z czymś takim, że kiedy jedna z istotnych części systemu przynosiła dochody to druga powodowała straty. Jeżeli ktoś chce grać wszystkim, oraz wszystko co się rusza to długo na rynku nie wytrzyma. Należy najpierw przetestować poszczególne elementy. Następnie wyeliminować te, które nie przynoszą pożądanych efektów i dopiero wtedy poskładać ponownie system w jedną spójną całość. Bardzo ważnym jest ażeby podczas testowania systemu budować sobie statystyki i na ich podstawie oceniać przydatność poszczególnych elementów. Im wyższa skuteczność tym lepiej, ale nie może spaść ona poniżej 30%. Wartość ta wynika z MM (money management) o czym sobie szczegółowo jeszcze powiemy w inych artykułach. Powinniśmy sobie również zdać sprawę z faktu że taki system może zupełnie inaczej działać na innej parze walutowej. To także należy sprawdzić, ponieważ dodając sprawdzone walory, budujemy w ten sposób nasz portfel inwestycyjny.

Zbieramy statystyki

Tak więc najpierw testujemy elementy systemu. W tym przypadku możemy zastosować dane historyczne, budujemy statystyki a m.inn. częstotliwość występowania danego sygnału, patternu, układu ceny, czas występowania etc. Oceniamy też skuteczność oraz potencjał zarobkowy danego elementu. Tutaj w zależności od rodzaju handlu może być różnie, ale najlepiej obrać sobie minimum 3:1. W przeciwnym wypadku będziemy musieli nadganiać skutecznością podobnie jak ma to miejsce np. podczas skalpingu. Dopiero jak przez to przebrniemy, składamy wszystko do kupy i wykonujemy pewną serię transakcji - tym razem w czasie rzeczywistym, ale nie mniej aniżeli 100 bez względu na wynik. To bardzo ważne, ponieważ jest to moment kiedy będziemy tworzyć nasze zasady potrzebne do trading planu. Tych transakcji trzeba będzie wykonać znacznie więcej, ale póki co skupmy się na pierwszej setce. Jednocześnie każdą transakcję dokumentujemy w dzienniku transakcji. Absolutnie nie wolno nam się skupiać na wyniku, tylko na tym ażeby jak najdokładniej przeprowadzić serię testów. Ujemny wynik wcale nie określa potencjału systemu. Jeżeli tylko dobrze sprawdziliśmy jego poszczególne elementy to na pewno wszystko jest w porządku. Ujemny wynik odwróci się jeszcze do góry nogami jak po serii testów podejdziemy do optymalizacji i dostosowania systemu do naszej osobowości....

Ustalamy zasady

Jeżeli tylko wykonamy takie testy a wraz z nimi potrzebną dokumentację, możemy teraz przystąpić na następnego etapu gdzie będziemy tworzyć zasady w oparciu o zgromadzony dotychczas materiał. Statystyki które zebraliśmy podczas badań danych historycznych powinny pozwolić nam wyselekcjonować patterny, układy ceny, sygnały które występują na tyle często na rynku ażeby mogły dla nas stanowić jakiś punkt odniesienia i dalszej nad nimi pracy. Tak dobrane elementy, poskładane do kupy umożliwiają nam przejście przez serię testów które mają za zadanie sprawdzić jak wszystko to radzi sobie na wykresie realnym. im mniej tych elementów tym lepiej. Pamiętajmy że ktoś kto chce być ekspertem od wszystkiego, tak naprawdę będzie ekspertem od niczego. Nas interesuje tylko to co jest najistotniejsze. Np. mechanika rynku, gra z trendem, wsparcia i opory, formacje świecowe etc. To tylko przykład. Ktoś może preferuje zupełnie inne metody. Wówczas wybiera to co najważniejsze dla niego i z czym się dobrze czuje.

Szukamy przewagi

Teraz musimy dokładnie przyjrzeć się jak zachowywała się cena w trakcie kiedy pojawił się sygnał wejścia. Załóżmy że gramy z trendem i sygnałem który nas interesuje jest przebicie linii S/R świecą momentum. Załóżmy że w nasze statystyki pokazują, że w 50% przypadków na parze EUR/USD po takim przebiciu następuje pullback do linii S/R i kontynuacja trendu. Ale drugie 50 % przypadków to ruch przeciwny i co wtedy...? Zazwyczaj taka sytuacja nie występuje i przewaga zawsze rozkłada się w jakimś kierunku. Albo do góry, albo na dół. Każdy z nas przeprowadzając takie testy może uzyskać przeciwne wyniki i jest to jak najbardziej poprawne. Taka różnorodność jest efektem naszej osobowości. Podczas gdy cześć osób lepiej radzi sobie w identyfikacji prawdopodobieństwa ruchu ceny w jednym kierunku, to druga grupa ludzi z powodzeniem identyfikuje drugi kierunek ceny. Jest to bardzo ważne ażeby ustalić to procentowo. Dopiero na tej podstawie możemy stwierdzić w którym kierunku będziemy zawierać transakcje. Powinniśmy to jasno określić zarówno dla trendu wzrostowego, jak i spadkowego.

Poprawiamy parametry systemu

Następną rzeczą jest dodawanie tzw. triggerów czyli czegoś co dodatkowo potwierdzi nasz sygnał i spowoduje, wyzwoli itd. naszą decyzję o zawarciu transakcji. Mogą to być jakieś średnie kroczące, konfluencje z fibo, strefami S/D, okrągłe poziomy, wskaźniki itd. Oczywiście interesujące nas triggery powinny zostać naniesione na wykres i sprawdzone pod kątem skuteczności. Możemy także sprawdzić w których godz. nasza strategia generuje najwięcej zyskownych pozycji, a w których stratnych. Wszystko to ma bardzo istotny wpływ na poprawienie wydajności naszego systemu. Jeżeli wszystko to przepracujemy jak należy pozostanie nam jeszcze dobranie odpowiedniego zarządzania pozycją i kapitałem, ale o tym mozecie przeczytać w innych miejscach na naszej stronie.

Podsumowanie

Należy tutaj jeszcze dodać ażeby z ilością elementów składowych systemu zbytnio nie przesadzać. Uwierzcie mi, bo naprawdę nie ma co komplikować sobie życia przynajmniej na początku. Nie jest dobrze jeżeli w miarę upływu czasu nasza strategia puchnie do granic możliwości. Tutaj chodzi o wystartowanie z czymś co będzie nam przynosić wymierne korzyści. Kiedy zatem strategię się rozbudowuje...? Strategię rozbudowuje się wtedy jeżeli po odfiltrowaniu sygnałów ich liczebność drastycznie spada i nie jesteśmy wstanie osiągnąć celu jaki założyliśmy sobie na początku trading planu. Musimy wtedy dodawać stopniowo kolejne sprawdzone elementy zwiększając tym samym niejako potencjał systemu. Tak więc, kiedy trzeba dodajemy, a kiedy zaistnieje taka konieczność to odejmujemy - modelując tym samym nasza strategię pod kątem własnych oczekiwań. Rzecz jasna im mniej jest tych elementów tym jest nam łatwiej. Możemy wtedy inwestować w oparciu o sprawdzone rozwiązania a w między czasie pracować nad kolejnymi układami które z czasem będziemy mogli włączyć w nasz trading plan i metodę inwestycji. Błąd popełniają ci co inwestują pod wszystko co się rusza i trzeszczy. Tacy ludzie zazwyczaj nie wiedza co przynosi im zyski a co straty. Później obwiniają każdego tylko nie siebie. Lepiej poświęcić rok na testowanie własnej strategi niż w ciągu miesiąca utopić cały kapitał niewiedzących nawet czemu.

Autor: Dariusz Kaniewski